Tick Compress Plugin

30Янв07

Идея плагина возникла после прочтения следующей статьи ( оригинал ):

Tick Compressor
О программе

TickCompressor — набор макросов для работы в Exel, предназначенный для выполнения двух задач. Первая — «сворачивание» исходного ряда потиковых данных с ММВБ в более короткий ряд сделок, позволяющий выявлять крупнолотовые сделки. Вторая — присвоение каждой сделке в «свернутом» ряду положительного или отрицательного знака, в зависимости от того, была ли это активная продажа или активная покупка.

Немного о концепциях, лежащих в основе алгоритмов.

На торгах ММВБ производится автоматическое сведение заявок на покупку и продажу по лучшим ценам. При этом преимущество при исполнении при одинаковой цене имеет более ранняя заявка. Рассмотрим ситуацию, когда продавец активно отдает в бид (при активной покупке с офера ситуация развивается аналогично). Если самая ранняя заявка на покупку превосходит по объему заявку на активную продажу, то в отчете о сделках на ММВБ появится всего одна строчка, например, такая:

01/02/02 11:02:59 5.016 100

Если же активная продажа превышает по объему самую раннюю заявку на покупку по текущей лучшей цене, то в ход пойдет вторая заявка, потом третья и так далее — пока не будет удовлетворена заявка на продажу. При этом в отчете эта одна активная продажа будет «рассыпана» на несколько сделок — по числу удовлетворенных заявок на покупку. В отчете такая сделка будет обозначена несколькими сделками по одной цене и в одно и тоже время, например, так:

01/02/02 11:20:13 4.991 1925
01/02/02 11:20:13 4.991 100
01/02/02 11:20:13 4.991 6
01/02/02 11:20:13 4.991 50
01/02/02 11:20:13 4.991 100
01/02/02 11:20:13 4.991 100
01/02/02 11:20:13 4.991 500
01/02/02 11:20:13 4.991 219

Если мы сложим объем прошедших сделок, то получится круглая цифра — 3000 лотов. Это частая ситуация — активная продажа среднего по величине лота РАО ЕЭС в отчете «замаскирована» под серию более мелких сделок. Я называю такую серию сделок «влив без сдвига».

Рассмотрим ситуацию дальше. Может так оказаться, что объема заявок, выставленных на покупку по лучшей цене, не хватит для удовлетворения активной заявки на продажу. Если заявка на продажу высталена по рыночной цене (т.е. без ограничения цены — «продажа по любой цене») или ограничена ценой, расположенной ниже лучшей цены предложения, то образуется «влив со сдвигом цены»:

01/02/02 11:20:04 4.998 10
01/02/02 11:20:04 4.997 50
01/02/02 11:20:04 4.997 10
01/02/02 11:20:04 4.997 50
01/02/02 11:20:04 4.997 30
01/02/02 11:20:04 4.997 300
01/02/02 11:20:04 4.997 2
01/02/02 11:20:04 4.997 200
01/02/02 11:20:04 4.996 500
01/02/02 11:20:04 4.995 460
01/02/02 11:20:04 4.995 2388

В данном случае «влито» 4000 лотов по ценам от 4.998 до 4.995, средняя цена продажи — 4.995 (при округлении до третьего знака после запятой).

TickCompressor производит «свертывание» первоначального ряда сделок таким образом, что сводит «рассыпанные» одномоментные сделки воедино, выявляя «замаскированные» средне- и крупнолотовые сделки. Например, приведенный выше пример «влива без сдвига» после обработки будет выглядеть как одна сделка:

01/02/02 11:20:13 4.991 3000

а пример «влива со сдвигом» так:

01/02/02 11:20:04 4.995 4000

Отмечу, что в качестве цены при «вливе со сдвигом» указывается средняя цена сделки, округленная до третьего знака.

Для чего это «свертывание» нужно?

Во-первых, такая операция позволяет существенно сжимать отчеты о сделках — в несколько раз. Кстати, если полученный результат профильтровать, оставив только сделки объемом 1000 и более лотов (для РАО ЕЭС), то количество тиков уменьшается более, чем в 10 раз, при этом получаемые после такой операции минутки и часовки практически не отличаются от исходных, а объем этих 10% тиков (от общего числа тиков) составляет более 90% всего объема. Мелколотовые сделки выступают своего рода шумом — по крайней мере мои торговые системы показывают несколько лучший результата на отфильтрованном таким образом ряду сделок.

Во-вторых, возможно построение внутридневных стратегий, основывающихся на поведении относительно крупных операторов, торгующих крупными и средними лотами. TickCompressor производит необходимую подготовительную работу по выявлению таких крупно- и среднелотовых сделок.

Вторая задача, решаемая TickCompressor’ом — это присвоение каждой сделке в «свернутом» ряду знака, в зависимости от того, происходит продажа (цена сделки ниже предыдущей) или покупка (цена сделки выше предыдущей). Если цена сделки не изменилась по отношению к предыдущей, то сохраняется знак предыдущей сделки. Такое разделение сделок необходимо для разработки ряда стратегий, основывающихся на анализе накопления-распределения объемов.

Таким образом, TickCompressor — это инструмент для проведения исследования рынка в определенных областях, берущий на себя тяжесть рутинной работы по выделению дополнительной информации из исходнях рядов сделок.

Код AFL
adjtick = 0; //Эти переменные присваиваются в функции TickCompress()
adjVol = 0;
//Фильтр объема, в данном случае фильтруем тики объемом в деньгах > МИО.
TickFilter = 1000000/LastValue(C);
//Функция TickCompress(nSharesFilter,nGreaterFlag);
//nSharesFilter - размер тика
//nGreaterFlag - если 1 на выходе все что больше nSharesFilter, 0 -меньше.
z = TickCompress(TickFilter,1);
//Функция возвращает:
//Создаются 2 переменных adjVol и adjTick. А также просто
//возвращается как значение функции переменая adjTick = z;
V = adjVol; //Создаем массив тиков
H = L = C = O = adjTick; // Чтобы корректно отображался на графике свечей
Plot( adjTick, "Close", colorBlack, 64);

Скачать Tick Compress Plugin
Эта статья тоже может пригодиться

Filed under: Amibroker, Плагины для Amibroker'a   |  28 комментариев