Archive for the ‘Amibroker’ Category

Накидал небольшой код, суть его проста: в режиме Exploration добавлять к сделкам сгенерированным из Buy/Sell сигналов, любые характеристики (будь то уровень RSI, соотношение объемов и т.п. до входа в сделку). Для чего? Идея простая — повысить эффективность системы, выделив важные признаки характерные для профитных трейдов и для последующей фильтрации уже в коде системы. Главное, что […]


Итак первый этап пройден мы создали набор клонов-инструментов теперь очередь за стратегией: Чтобы оттестировать несколько стратегий на множестве инструментов придется немного поработать руками, структура afl кода должна состоять из нескольких уровней: 1 уровень — Мега стратегия, которая объединяем в себе множество стратегий, именно этот afl файл должен быть загружен в тестер и прогоняться на истории […]


Давно задался вопросом: как оттестировать в один прогон и построить Equity несколько систем одновременно. Не прибегая к танцам с бубном вроде объединения данных Equity каждой системы или написанию своего софта. Идею мне подкинул Олег (000), суть ее проста: 1. Создаем несколько клонов-инструментов (с одинаковыми данными и именами например EESR_1, EESR_2, EESR_N — по количеству систем) […]


Представляю, пожалуй первый мануал по теме Custom Backester Interface в Амиброкере, на английском с примерами. amibroker-custom-backtester-interface.pdf (eng, 448kb)


Представляю новую версию моего плагина Что новенького? Работает со всеми инструментами (акции, фьючи, облиг, индексы) OHLC бары строятся на основе всех сделок => исключена потеря данных Добавлена новая опция в настройки BarsToLoad, позволяющая загружать не последний бар, а N баров из БД (исключает баг с потерей данных) Системные требования Quik 5.08 — в нем скорость […]


Любой трейдер у кого больше одной системы наверняка задавался вопросом, о том, как его системы будут работать вместе. Следующий код позволяет складывать equity нескольких систем в одну и тестировать результат на доходность и просадку. Дополнительные возможности 1. Можно добавить бенчмарк, и посмотреть как составная эквити ведет себя по сравнению с индексом. 2. Можно также рассчитать […]


Следующая формула показывает как использовать механизм Custom backtest procedure на низком уровне. Также позволяет входить/выходить по нескольку раз на одном баре по одному и тому же инструменту. Идея: если переписать данный код, то я думаю можно его приспособить для тестирования стейтментов реальных сделок, прочитав их например из текстового файла, можно нанести все сделки в виде […]