Больше двух лет как не писал ни слова, вот решил переехать на ЖЖ, там пошире комьюнити будет. Хотя WP нравится больше чем топорный ЖЖ.

http://ubertrader.livejournal.com/


Quik Wnd Util

04Дек08

Небольшая утилитка для квика, позволяет быстро выводить (перезапускать вывод) в DDE (Excel) + несколько функций по оптимизации стаканов квика.

Требования для запуска: Net Framework 3.5

Небольшой пример результата деятельности программы.

Компактные стаканы…
Что было, и что стало после.
231425-stakanscompare
Continue reading ‘Quik Wnd Util’


Вот код обертки API для выставления заявок TRANS2QUIK.DLL.

Пока реализован только метод Connect(), но все экспортные функции доступны.

+ небольшой пример как использовать CallBack функции.
Continue reading ‘Trans2Quik C# API Wrapper’


Накидал небольшой код, суть его проста: в режиме Exploration добавлять к сделкам сгенерированным из Buy/Sell сигналов, любые характеристики (будь то уровень RSI, соотношение объемов и т.п. до входа в сделку).

Для чего?
Идея простая — повысить эффективность системы, выделив важные признаки характерные для профитных трейдов и для последующей фильтрации уже в коде системы.

Главное, что этот подход позволяет отойти от модели «написал правило — оттестировал — оптимизировал», так скажем новый взгляд — осознанный подход. Это позволяет трейдеру стать имхо более робастным, в поиске закономерностей в системе.
Области применения вижу следующие:
— Анализ существующих систем, для поиска оптимальных стопов/тейков
— Поиск фильтров для систем
— Анализ серий сделок для реализации ММ на основе последовательностей выигрышных и проигрышных сделок
— Определение фазы рынка в котором система может работать наиболее эффективно
— И многое другое

Полученные от Exploration’a данные можно вставить в эксель и обработать как душе угодно, как всегда дальше вы ограничены только своей фантазией.
Continue reading ‘Исследуем сделки’


Размышлял недавно над тем, как большинство трейдеров тестируют свои системы, в итоге пришел к выводу, что 80% из них свойственна одна общая модель поведения, что-то вроде:

1. Прикрепил индикатор, линию тренда, или прочел в книге очередного Бильямса о сетапе, или сам трейдер подметил закономерность.
2. Написал пару простых или не очень правил
3. Протестировал
4. Оптимизировал
5. Если шаги 2-4 не получились, повторил заново.

И так по кругу, до посинения – пока система не будет отброшена или не заоптимизирована до прибыли. Такой подход в принципе имеет право на жизнь, но у него есть один минус – НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ. А точнее не эффективное использование времени трейдера на разработку. Почему? Причина, как я думаю, в том, что 80% идей идут в мусорную корзину, а лишь остальные 20% могут себя хоть как-то показать, следовательно 80% трудового времени уходит в пустую.
Continue reading ‘В поисках edge’a часть 4 (Об эффективности)’


Итак первый этап пройден мы создали набор клонов-инструментов теперь очередь за стратегией:
Чтобы оттестировать несколько стратегий на множестве инструментов придется немного поработать руками, структура afl кода должна состоять из нескольких уровней:

1 уровень — Мега стратегия, которая объединяем в себе множество стратегий, именно этот afl файл должен быть загружен в тестер и прогоняться на истории
2 уровень — множество файлов с системами они включают в себя правила торговли

Внимание: не копируйте нижеприведенный код, из-за особенностей показа кавычек, амиброкер не будет его правильно компилировать. Скачайте прикрепленный файл ниже по ссылке

Давайте разбираться подробнее:
Continue reading ‘Мультисистемный тестер (часть 2)’


Давно задался вопросом: как оттестировать в один прогон и построить Equity несколько систем одновременно. Не прибегая к танцам с бубном вроде объединения данных Equity каждой системы или написанию своего софта.

Идею мне подкинул Олег (000), суть ее проста:
1. Создаем несколько клонов-инструментов (с одинаковыми данными и именами например EESR_1, EESR_2, EESR_N — по количеству систем)
2. Создаем один файл мега-систему, которая содержит в себе несколько систем.
3. В этом файле настраиваем фильтры для каждой системы(чтобы она торговала только определенной серией инструментов *_2 например)
4. Задаем объем капитала каждой системе
5. И тестим.
На выходе мы получаем, уже составную Equity, посчитанные общие к-ты Шарпа, CAR/MDD и т.п.

Основной вопрос, что при тесте 10 систем на 100 инструиментах, ручками все переименовывать не хватит жизни, поэтому мое врожденное чувство лени заставило меня накатать следующий скриптик: который помогает сделать(или очистить ранее созданную) группу клонов-инструментов для дальнейшего тестирования.
Continue reading ‘Мультисистемный тестер (часть 1)’