В поисках edge’a часть 4 (Об эффективности)

03Июн08

Размышлял недавно над тем, как большинство трейдеров тестируют свои системы, в итоге пришел к выводу, что 80% из них свойственна одна общая модель поведения, что-то вроде:

1. Прикрепил индикатор, линию тренда, или прочел в книге очередного Бильямса о сетапе, или сам трейдер подметил закономерность.
2. Написал пару простых или не очень правил
3. Протестировал
4. Оптимизировал
5. Если шаги 2-4 не получились, повторил заново.

И так по кругу, до посинения – пока система не будет отброшена или не заоптимизирована до прибыли. Такой подход в принципе имеет право на жизнь, но у него есть один минус – НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ. А точнее не эффективное использование времени трейдера на разработку. Почему? Причина, как я думаю, в том, что 80% идей идут в мусорную корзину, а лишь остальные 20% могут себя хоть как-то показать, следовательно 80% трудового времени уходит в пустую.

Теперь представьте сколько циклов «правило-тест-оптимизация» необходимо произвести трейдеру, чтобы добиться результата? Здесь специально не говорится о поиске сетапов, т.к. это неотъемлемая часть любой стратегии и обсуждать этот этап мы здесь не будем.

Об эффективности
Как я думаю главный залог эффективности – осознанность действий, трейдер должен четко представлять, что он ищет, какие шаги он будет предпринимать и к чему все это может привести.

В принципе повысить эффективность работы можно на каждом шаге разработки:
1. Сетап. Осознанный выбор сетапа, а не бессознательный набор индикаторов.
2. Правила. Второй пункт прямое следствие первого
3. Тестер. Тут вопрос скорее технический, и касается он выбора платформы для тестов, позволяющей трейдеру быть эффективным – основными критериями могут быть скорость тестов, понятный трейдеру язык программирования.
4. Оптимизация. Повысить скорость оптимизации можно как выбрав платформу побыстрее, так и воспользовавшись например Генетическими Оптимизаторами.

Остановимся на сделках
Анализ собственных сделок может дать хорошую пищу для ума, и может решить следующий круг проблем:

— Анализ сделок системы, для поиска оптимальных стопов/тейков
— Поиск фильтров
— Анализ серий сделок для реализации ММ на основе последовательностей выигрышных и проигрышных сделок
— Определение фазы рынка, в котором система может работать наиболее эффективно
— И многое другое

Инструмент для анализа сделок (Deals Explorer)

А дальше, как всегда, каждый ограничен только полетом своей фантазии.

Реклама


2 Responses to “В поисках edge’a часть 4 (Об эффективности)”


  1. 1 Исследуем сделки « Heaven trading
  2. 2 Исследуем сделки – Ubertrader

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход / Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход / Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход / Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход / Изменить )

Connecting to %s


%d такие блоггеры, как: