Объем как индикатор сентимента

30Янв07

В книге Дорси про Крестики нолики, он высказывает такую мысль, что сентимент можно мониторить смотря как торгуются большие пакеты акций.
В моем понимании нам нужна тиковая история сделок, ставим фильтры на объем тика (например тики с объемом меньше 5000 (от балды взято) не берем в расчет), пакеты которые куплены выше цены предыдущей сделки — будем считать что большие дяди имеют желание купить, ниже ее — продать. Т.к. большие пакетики имеют тенденцию исполняться с проскальзыванием, в следствии чего нам не нужны будут данные бидов и асков, чтобы посмотреть по биду или аску была сделка.
На основе этого создать некий кумулятивный индикатор, бычьего и медвежьего объема. «Фундаментальная» идея этого метода, взята у Штедлмаера (Steidlmayer Peter J — создателя MP) — «долгосрочные игроки никогда не торгуют друг с другом в одно время и по одной цене.» Тем самым мы получаем некий индикатор сентимента с помощью объема.

Akelo писал:
…хотя сразу укажу на одно «но»
следует аккуратно учитывать скрытность больших игроков и специфическое поведение маркет мейкеров при исполнении больших заказов.

Например подобная идея описана на сайте Мойши и реализована в Excel. TickCompressor (1mb)
На основе этой идеи я написал подобный плагин — Tick Compress plugin
С моей точки зрения, интересно оценивать суммарный объем движения, и потом сравнивать их между собой.
Прилепляю график РАО дневки, внизу кумулятивный объем, и простой объем с 50 средней.
На 1м отрезке — флете объем меньше 50 средней — низкий, на 2м отрезке объемы выше 50 средней. А на кумулятивном графике — все наоборот.
Cum Volume

Исходный код индикатора кумулятивного объема
P = ParamField( "Price field" );
change = Param("% change",1,0.1,25,0.1);
zz = Zig(C, change);
bbHH = IIf(Ref(zz,-1)>zz,HighestSinceBars( Ref(zz,-2) zz , zz )+1,0) ;
bbLL = IIf(Ref(zz,-1) Ref(zz,-1) && Ref(zz,-1);

Объем аккумулируется по зигзагу, когда зиг меняет направление происходит новая аккумуляция.

Основное обсуждение проходило в ветке Объем как индикатор сентимента

Реклама


6 Responses to “Объем как индикатор сентимента”

  1. 1 Некто Валентин

    Добрый день!
    Есть такой вопрос.

    Как понять, какой была сделка, покупкой или продажей… ведь на бирже сделка всегда двухсторонняя… если есть покупатель, то есть и продавец… и цена одна для них..
    Понятно, что в таблице Квика «Все сделки» с мамбы танслируется направление сделки, т.е. покупка или продажа. А как вы определяете направление?

  2. Если говорить в контексте данного плагина то покупкой считаем up-tick, продажей down-tick к предыдущему тику.

    По поводу двух сторонних сделок, важно кто из этих сторон занимал активную позицию.

  3. 3 Некто Валентин

    Насколько я понимаю этот тик-компрессор хорошо работает в тренде и не работает вообще во флэте. Так? Вот к примеру сейчас ситуация с EESR. Что показывает тик-компресcор?

  4. Дело в том что этот тик-компрессор не торговая система, а просто индикатор. Поэтому он не может работать плохо или хорошо, он всего лишь показывает.

  5. 5 Некто Валентин

    понял. глупый вопрос задал.

  6. 6 tlt-vlad

    …Объем аккумулируется по зигзагу, когда зиг меняет направление происходит новая аккумуляция.

    функция зигзаг , являясь своего рода индикатором тренда ( в данном индикаторе — когда цена растёт накапливаем зелёный объём, и наооборот) способна заглядывать в будущее . Стоит ли полагаться на неё в связи с этим ?
    Можно ли , привычный график объёма изобразить вместо гистаграммы в виде свечей ?


Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход / Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход / Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход / Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход / Изменить )

Connecting to %s


%d такие блоггеры, как: