Datafeed QUIK и MySQL через ODBC

29Янв07

Итак много времени и сил было потрачено, чтобы прикрутить к Ами хоть какой то мало-мальский источник данных для русских стоков через Quik.

Были испробованы многие варианты:
1. Excel via DDE
2. Metastock file via XTick
3. ODBC plugin

Но все из них пришлось выбросить либо из-за излишней тормознутости, либо по другим объективным причинам мешающим работать в реал тайме на нашем рынке. Как всегда пришлось писать что-то свое.
Передо мной стояли следующие проблемы:
1. Тормознутось чисто ODBC дата плугина, т.к. он пытается загрузить сразу все записи из базы данных + приходится работать с таблицей «Все сделки» а это 100-200к записей в день (в основном не нужных)
2. Тормознутость DDE плагина через Excel в периоды активности на рынке, плюс пропуск некоторых сделок (т.к. ами обновляет раз в 1 сек), а как следствие ситуации когда в терминале стопы срабатывали, а Ами об этом ничего не знал.
3. Разночтения в базах данных, если было запущено несколько Амиброкеров.

А в идеале я хотел получить следующее
1. Быстрый дата плагин, работающий через базу Амиброкера.
2. Получение котировок в реальном времени, без пропуска даже одной котировки, и все это чтобы не противоречило п.1
3. Отказаться от использования экселя
4. Отсутствие разночнений в базах нескольких запущенных одновременно Амиброкеров.

Инструментарий
1. Амиброкер 4.80.1
2. Quik 5.03
3. MySQL 5.0.24a — подойдет любой стабильный релиз 5й версии.
4. ODBC Connector for MySQL
5. MySQL GUI tools
Все для Мискула можно найти на сайте http://dev.mysql.com/downloads/

Как работает ?
1. Делаем экспорт «Таблицы текущих параметров» по ODBC в таблицу MySQL.
2. Из таблицы «Текущие параметры» Quik’a при обновлении информации о каждой сделке, эта информация преобразуется в 5мин бар, и поступает в таблицу Quotations, а уже из этой таблички Амиброкер цапает последний 5-ти минутный бар, чтобы добавить в свою базу данных.
3. Как вы уже надеюсь поняли Амиброкер цепляется к MySQL через ODBC.

В общем получилось нечто вроде DDE через Excel только менее тормознутое + экспорт происходит не тиками а целыми 5-ти минутными барами без потери данных из-за задержки в обновлении.

Плагин с табличками можно скачать из этой ветки (возможно понадобится регистрация)
Краткая инструкция по установке
1. Скачивается архив с плагином и sql файлом, можно найти по предыдущей ссылке.
2. Плагин dll копируется в папку Амиброкера plugins.
3. В MySQL загружается архивированная БД (AmiSQLEngine.sql) — это можно сделать с помошью MySQL Administrator — пункт RESTORE.
4. Ами настраивается, для кушания odbc котировок. Подробные инструкции здесь. Имя таблицы с котировками — quotations. ODBC плугин переписан так, чтобы забирать только последнюю котировку.
5. Настраивает экспорт из Квика таблицы текущих параметров. Обязательными полями являются — цена последней сделки, кодбумаги(должен быть = названию символа в Ами!), цена последней сделки, количество последней сделки, время последней сделки — время является обязательным!

Механизм экспорта и преобразования котировок
Весь механизм построен на триггерах. Триггер — специальные процедуры вызываемые перед или после определенных дествий, в нашем случае это триггеры на update, т.е. вызываются перед каждым обновлением таблицы текущих параметров.
С каждой новой котировкой (обновлением таблицы) формируются OHLC бары и объем, также происходит нормировка по времени, в данном случае на 5-минутные бары, их значения записываются в таблицу quotations, а из нее уже берутся Амиброкером.
Нужно отметить, что Амиброкер по соображениям производительности, читает только последний бар из таблицы, а всю историю он накапливает в своем кеше.

known bugs
1. Не решена проблема присущая всем Streaming Quotes — невозможность бекфилла
2. Проблема с фьючерсами ФОРТС, т.к. там вместо поля время последней, поле время последнего изменения. Из-за этого в БД поступают ненормированные по времени котировки. Следует избегать добавления в таблицу текущих значений инструментов без поля время последней сделки! Будь то фьючерсы или индексы!

Filed under: Плагины для Amibroker'a, Quik   |  6 комментариев
Метки: Amibroker, Quik