Представляю, пожалуй первый мануал по теме Custom Backester Interface в Амиброкере, на английском с примерами.

amibroker-custom-backtester-interface.pdf (eng, 448kb)

Реклама

Представляю новую версию моего плагина

Что новенького?
Работает со всеми инструментами (акции, фьючи, облиг, индексы)
OHLC бары строятся на основе всех сделок => исключена потеря данных
Добавлена новая опция в настройки BarsToLoad, позволяющая загружать не последний бар, а N баров из БД (исключает баг с потерей данных)

Системные требования
Quik 5.08 — в нем скорость работы с ODBC БД увеличена на порядки!
MySQL 5.0.45
AmiBroker 4.80.0+

Структура базы данных
Таблица quik_ticks — в нее экспортируются таблица всех сделок квика (обязательные поля в Квике: Номер, Время, Кодбумаги, Цена,Кол-во, Объем, Операция) КодБумаги = название инструмента в Ами
Таблица quotations — в эту таблицу формируются OHLC бары, из нее читает данные Ami

По умолчанию формируются пятиминутки, кто хочет минутки пусть ищут строчку в приложенном .sql файле «Select timestamp(curdate(),maketime(hour(new.T),(minute(new.T) div 5)*5,00)) into ts;», «div 5)*5» заменить на «div 1)*1», или на нужный тайм фрейм.

Краткая инструкция по установке

1. Скачивается архив с плагином и sql файлом.
2. Плагин dll копируется в папку Амиброкера plugins.
3. В MySQL загружается архивированная БД (ODBC Quik feed FIX.sql) — это можно сделать с помошью MySQL Administrator — пункт RESTORE.
4. Ами настраивается, для кушания odbc котировок. Подробные инструкции здесь . Имя таблицы с котировками — quotations. ODBC плугин переписан так, чтобы забирать только N последних котировок из БД.
5. Настраивает экспорт из Квика таблицы всех сделок, настраиваемые ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ поля (Код инструмента, Цена сделки, Количество, Время и Объем сделки (тот что в рублях) )

Подробные инструкции, консультации и обновления в этой ветке. (нужна регистрация)

Плагин для Амиброкера

.sql файл предпочтительно использовать приложенный ниже(тот что идет вместе с плагином можно удалить)
База данных (последняя версия)


Время — неотъемлемая часть нашей жизни, и естественно оно нашло отражение на рынке, все графики, так или иначе, строятся по временным интервалам – это стандарт.

Но как-то в моей памяти всплыла одна интересная особенность Continue reading ‘В поисках edge’a часть 3 (О рыночном времени)’


В майском Forbes за 2007г попалась интересная табличка. Соц опрос населения разных стран: «В чем они видят источник бедности?» — проводилось в 1995году.
Варианты ответов:
1. Вследствие лени или отсутствия силы воли
2. Вследствие несправедливости в обществе

—————————————————
Страна———лень%——несправедл.%
Россия———15————-85
ФРГ————17.7————82.3
Япония———57.2————42.8
Китай———-58.4————41.6
США————61.2————38.8
————————————————-


Риск, это основное средство производства, для извлечения профита из рынка.
konkop


Любой трейдер у кого больше одной системы наверняка задавался вопросом, о том, как его системы будут работать вместе. Следующий код позволяет складывать equity нескольких систем в одну и тестировать результат на доходность и просадку.

Дополнительные возможности

1. Можно добавить бенчмарк, и посмотреть как составная эквити ведет себя по сравнению с индексом.
2. Можно также рассчитать к-ты Шарпа, Альфа и Бета.
3. Для каждой системы можно задать свой вес при тестировании.

Continue reading ‘Тестирование портфеля МТС и составная equity’


Возвращаясь к терминам бизнеса, edge – конкурентное преимущество, это то, что не видят другие. В узком смысле это система, позволяющая стабильно получать прибыль. В широком же смысле, как я считаю, это особый тип мышления трейдера – именно та пропасть отличающая 90% обывателей от 10% настоящей элиты.

В 60-х годах в Америке люди сделали миллионы долларов на обычных скользящих средних, в 80-е использование компьютеров давало неоспоримое преимущество. В наше время все сложнее и сложнее найти преимущество на рынках, которые становятся все более эффективными.

Хотя не все так плохо Continue reading ‘В поисках edge’a часть 2 (Новый взгляд)’