В поисках edge’a часть 3 (О рыночном времени)

15Май07

Время — неотъемлемая часть нашей жизни, и естественно оно нашло отражение на рынке, все графики, так или иначе, строятся по временным интервалам – это стандарт.

Но как-то в моей памяти всплыла одна интересная особенность восприятия времени человеком, она состоит в том что чем больше событий происходит в отрезок времени тем быстрее это время проистекает, в восприятии человека.

В качестве примера можно привести восприятие времени деревенским и городским жителями, первый на фоне второго кажется медлительным и нерасторопным, в следствие своего восприятия времени. За собой же заметил, что дни, насыщенные событиями, деловыми встречами пролетали намного быстрее, чем дни безделья. Но самое главное подобные «активные» дни имеют большую важность, и бывает запоминаются по минутам, «пустые» дни забываются практически моментально.

Почему же не применить подобную модель к рынку? Ведь рынок, это в первую очередь люди, которые на нем торгуют, со всеми присущими им недостатками. А сделки это те самые события в жизни рынка.

Подобный подход к рыночному времени есть у методики Market Profile, точнее у ее создателя – P. Steidlmayer’a, который считает, что рынки живут по своему внутреннему времени, которое с нашим астрономическим временем не имеет ничего общего. Подобный подход, как я считаю, можно найти и в теории волн Элиотта, особенно есть анализировать не временные ряды, а например графики Ренко или Крестики-Нолики, в которых астрономическое время не играет главную роль.

Порочность временных рядов заключается в том, что по сути для этого типа организации рыночной информации нет разницы между обеденным временем и временем выхода важных новостей, например. Хотя если опуститься на уровень микроструктуры рынка, до тиков, то будет совершенно ясно видно, что в эти два одинаковых для временных рядов отрезка, была совершенно разная рыночная активность. А это значит что рыночное время в эти отрезки текло по разному.

Поэтому периодам с низкой рыночной активностью следует придавать меньшее значение, чем периодам с высокой. Для подобных целей можно попробовать строить графики скомпонованные по количеству сделок или количеству контрактов.

Для примера построим 30-минутный график и 200-тиковый.
РАО ЕЭС — 30 минут

EESR-30m

РАО ЕЭС — 200 тиковый

EESR-200tick

На первый взгляд оба графика практически одинаковы, но отличительной чертой тикового является то, что периодам активности на рынке присваивается больший вес, то есть у системы торгующей на основе этих графиков есть больше шансов влезть раньше своих аналогов торгующих Time Based Intervals.

Или для примера можно построить Volume Based график, выглядит конечно не так привлекательно, но зато он хорошо показывает микроактиность макро игроков. Например на рисунке четко видно, что кто-то купил хороший пакет акций.

EESR-1000V

В общем, здесь огромный простор для деятельности, и edge тут, несомненно, есть.

Реклама


12 Responses to “В поисках edge’a часть 3 (О рыночном времени)”

  1. 1 SV

    Вопрос: а как вы построили Volume Based график???

  2. В Амиброкере есть такая функция.

  3. 3 SV

    Понял… «какой вопрос, такой ответ» 🙂
    Можно поподробней узнать?
    Я пытался пользоваться TimeFrameMode( 2 ), но получается ересь какаято… правда я пытался работать с минутными данными.
    Можно ваш код на мыло? или просто ключевой кусочек тут выложить, плиз

  4. Мой код — это обычный Price. Фишка в другом, в настройках на вкладке Intraday, в поле N-tick/n-volume/n-range, надо установить свои интервалы (нпр 3000 n-shares/contracts), и выбрать этот интервал в меню где все интервалы. Т.е. мои картинки это не AFL а встроенные интервалы Ами.

  5. 5 SV

    … значит всеж таки лыжи то едут… все оказалось проще некуда 🙂
    Благодарю!!!

  6. 6 SV

    а можно еще один вопросик?
    там максимальное значение, которое можно установить — 900000.
    может вы даже знаете как можно обойти это ограничение?

  7. Не знаю у меня 10 000 000V поставилось, какая у Вас версия? И что за ошибку пишет Ами?

  8. 8 SV

    Хм, интересно…
    Ами версии 5.0 Pro (ломаная) и Ами версии 5.1 Stand (демо)
    Ввести можно все что угодно. Но при попытке «Применить» выползает предупреждение «Введите числовое значение в диапазоне от 0.01 до 900000» !!!

  9. 9 SV

    Кстати, а ведь Ами вапщето англоговорящий… а предупреждение русскими буквами пишется… странно все это

  10. У меня такого сообщения не вылетает видимо исправлено в новых версиях, у меня 5.15

  11. 11 SV

    Вероятно вы правы.
    Я в попытках заполучить эту 5.15-ую Бэту стал копаться в интернете и наткнулся на ветку в Пауке, где видимо Вы же и выкладываете эти Бэтки… тогда последняя просьба — могет вы и 15-ую там выложите?
    ну, в любом случае, Огромное Благодарю профессионалу от лаймера :))

  12. Ответил на мыло в вашем профиле.


Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход / Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход / Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход / Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход / Изменить )

Connecting to %s


%d такие блоггеры, как: