Тестирование портфеля МТС и составная equity

13Апр07

Любой трейдер у кого больше одной системы наверняка задавался вопросом, о том, как его системы будут работать вместе. Следующий код позволяет складывать equity нескольких систем в одну и тестировать результат на доходность и просадку.

Дополнительные возможности

1. Можно добавить бенчмарк, и посмотреть как составная эквити ведет себя по сравнению с индексом.
2. Можно также рассчитать к-ты Шарпа, Альфа и Бета.
3. Для каждой системы можно задать свой вес при тестировании.


Шаг 1. Тестируем
1. Прогоняем Portfolio BackTester
2. Получившуюся equity (символ “~~~EQUITY” находится в Market 253), переименовываем например в sysname_eq и в свойствах меняем на Market {N} и Group 0, важно чтобы Group не была 253! Это техническая особенность Amibroker’а. Этот шаг повторяем для всех систем.
Шаг 2. Строим общую equity
1. Запускаем Scan нижеприведенного кода
2. В качестве параметра use filter задаем тот Market куда мы скопировали все эквити наших систем.
3. Тайм фрейм задаем общий для всех систем, я например, использую Daily или hourly, но тут существуют нюансы.
4. После скана в Market 253 падает тикер под названием “~MTS_eq”
Шаг 3. Backtesting нашего синтетического equity
1. Выбираем ~MTS_eq
2. Ставим переключатель ”current symbol”
3. Прогоняем Portfolio Backtest
4. На выходе получаем Report о Buy&Hold на нашей equity и саму equity

Важные условия:
1. При тестировании общей эквити следует задавать количество денег чуть большее, чем значение этой эквити на первом баре, иначе не будет ни одной сделки.
2. Следует выключить Futures Mode, Margin Account и т.п.

Known Bugs
Если тестируемые системы отличаются тайм фреймом, например часовки и 55 минутки, может случиться так, что системы, работающие на 55-минутках не просуммируются с основной эквити и будут выглядеть как спайки на ней.
После создания синтетической эквити на ней все равно могут остаться спайки, которые придется удалять ручками.

Так это выглядит у меня 😉
Multi System Equity

MTS Equity afl (переименовать в .afl!!!)

Реклама


3 Responses to “Тестирование портфеля МТС и составная equity”

  1. 1 Npygachev

    Каждый игрок на рынке Forex знает, что под действием таких сил как спрос и предложение определяется конечная цена: эта может быть цена за какую-нибудь продукцию, цена за оказанные услуги, цена за единицу валюты и т.д. Механизм ценообразования прост и понятен. И именно поэтому, простой принцип «купить дешевле, продать дороже» многие игроки применяют и во внефорексовской жизни: при походе в магазин не прекращается анализ, почему одни товары стоят дешевле, а совершая дорогостоящую покупку невольно возникают мысли, сколько этот товар будет стоить завтра.

    Многие игроки руководствуются этим принципом и при выборе дилингового центра: они смотрят в первую очередь на финансовые преимущества организации: величину спрэда, различные бонусы, комиссии и т.д. Однако кроме таких очевидных выгод следует обращать внимание и на другие, не менее важные преимущества. Среди них следует отметить надежность дилингового центра и качество его работы с клиентами.

    Надежность дилингового центра может подтверждаться по-разному: это могут быть отзывы (однако, нет уверенности, что эти отзывы писала не сама фирма), это может быть стаж работы на рынке (однако, как известно, автомобили Запорожского автозавода тоже работают долго, но это отнюдь не свидетельствует о их надежности) и, самое главное, это наличие партнеров в других странах. Будет еще лучше, если Ваш дилинговый центр будет являться аффилированной компанией крупного западного инвестиционного фонда. Так, например, фондом MMCIS investments создана компания Forex MMCIS, действующая и в России. Для подобных инвестиционных фондов Forex — это лишь одно из направлений бизнеса, поэтому рисковать имиджем всей компании не имеет смысла. Об уровне надежности может также служить партнерство с компаниями банковского сектора.

    Вторым моментом, на который следует обратить внимание при выборе дилингового центра, это качество работы с клиентами. Солидные организации, созданные западными инвестиционными фондами, чаще всего имеют опыт работы с клиентами из США или стран Европы, а сотрудники таких дилинговых центров регулярно проходят стажировки зарубежом. Поэтому, желая привлечь новых клиентов, обратная связь в таких организациях поставлена на высоте. Например, в компании Forex MMCIS клиенты (их там, кстати, величают партнерами) могут обратиться напрямую к руководителю фонда.

    Таким образом, при выборе дилингового центра следует обращать внимание и на менее очевидные преимущества дилингового центра: надежность работы, а также отлаженность обратной связи с клиентами.

  2. Hi tto eνery body, it’s mу first visit of tҺis webpage;
    tɦis webpage cοntains awesome аnd truy gοod
    data in favor of readers.

  3. Since the admin of this site is working, no hesitation very rapidly it will be well-known, due to its feature
    contents.


Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

w

Connecting to %s


%d такие блоггеры, как: