Posts Tagged ‘backtesting’
Мультисистемный тестер (часть 2)
Итак первый этап пройден мы создали набор клонов-инструментов теперь очередь за стратегией:
Чтобы оттестировать несколько стратегий на множестве инструментов придется немного поработать руками, структура afl кода должна состоять из нескольких уровней:
1 уровень – Мега стратегия, которая объединяем в себе множество стратегий, именно этот afl файл должен быть загружен в тестер и прогоняться на истории
2 уровень [...]
Filed under: Amibroker | 1 Comment
Tags: backtesting, multisystem, systems
Мультисистемный тестер (часть 1)
Давно задался вопросом: как оттестировать в один прогон и построить Equity несколько систем одновременно. Не прибегая к танцам с бубном вроде объединения данных Equity каждой системы или написанию своего софта.
Идею мне подкинул Олег (000), суть ее проста:
1. Создаем несколько клонов-инструментов (с одинаковыми данными и именами например EESR_1, EESR_2, EESR_N – по количеству систем)
2. Создаем один [...]
Filed under: Amibroker | 7 Comments
Tags: backtesting, multisystem, systems
Custom backtester manual
Представляю, пожалуй первый мануал по теме Custom Backester Interface в Амиброкере, на английском с примерами.
amibroker-custom-backtester-interface.pdf (eng, 448kb)
Filed under: Amibroker | Leave a Comment
Tags: Amibroker, backtesting
Любой трейдер у кого больше одной системы наверняка задавался вопросом, о том, как его системы будут работать вместе. Следующий код позволяет складывать equity нескольких систем в одну и тестировать результат на доходность и просадку.
Дополнительные возможности
1. Можно добавить бенчмарк, и посмотреть как составная эквити ведет себя по сравнению с индексом.
2. Можно также рассчитать к-ты Шарпа, Альфа и [...]
Filed under: Amibroker | 1 Comment
Tags: backtesting, multisystem, systems
Custom backtest low-level
Следующая формула показывает как использовать механизм Custom backtest procedure на низком уровне.
Также позволяет входить/выходить по нескольку раз на одном баре по одному и тому же инструменту.
Идея: если переписать данный код, то я думаю можно его приспособить для тестирования стейтментов реальных сделок, прочитав их например из текстового файла, можно нанести все сделки в виде сигналов на [...]
Filed under: Amibroker | Leave a Comment
Tags: Amibroker, backtesting
