Posts Tagged ‘backtesting’
Мультисистемный тестер (часть 2)
Итак первый этап пройден мы создали набор клонов-инструментов теперь очередь за стратегией: Чтобы оттестировать несколько стратегий на множестве инструментов придется немного поработать руками, структура afl кода должна состоять из нескольких уровней: 1 уровень – Мега стратегия, которая объединяем в себе множество стратегий, именно этот afl файл должен быть загружен в тестер и прогоняться на истории [...]
Filed under: Amibroker | 1 комментарий
Метки: backtesting, multisystem, systems
Мультисистемный тестер (часть 1)
Давно задался вопросом: как оттестировать в один прогон и построить Equity несколько систем одновременно. Не прибегая к танцам с бубном вроде объединения данных Equity каждой системы или написанию своего софта. Идею мне подкинул Олег (000), суть ее проста: 1. Создаем несколько клонов-инструментов (с одинаковыми данными и именами например EESR_1, EESR_2, EESR_N – по количеству систем) [...]
Filed under: Amibroker | 8 комментариев
Метки: backtesting, multisystem, systems
Custom backtester manual
Представляю, пожалуй первый мануал по теме Custom Backester Interface в Амиброкере, на английском с примерами. amibroker-custom-backtester-interface.pdf (eng, 448kb)
Filed under: Amibroker | Оставьте комментарий
Метки: Amibroker, backtesting
Любой трейдер у кого больше одной системы наверняка задавался вопросом, о том, как его системы будут работать вместе. Следующий код позволяет складывать equity нескольких систем в одну и тестировать результат на доходность и просадку. Дополнительные возможности 1. Можно добавить бенчмарк, и посмотреть как составная эквити ведет себя по сравнению с индексом. 2. Можно также рассчитать [...]
Filed under: Amibroker | 1 комментарий
Метки: backtesting, multisystem, systems
Custom backtest low-level
Следующая формула показывает как использовать механизм Custom backtest procedure на низком уровне. Также позволяет входить/выходить по нескольку раз на одном баре по одному и тому же инструменту. Идея: если переписать данный код, то я думаю можно его приспособить для тестирования стейтментов реальных сделок, прочитав их например из текстового файла, можно нанести все сделки в виде [...]
Filed under: Amibroker | Оставьте комментарий
Метки: Amibroker, backtesting
