Archive for the ‘Amibroker’ Category
Исследуем сделки
Накидал небольшой код, суть его проста: в режиме Exploration добавлять к сделкам сгенерированным из Buy/Sell сигналов, любые характеристики (будь то уровень RSI, соотношение объемов и т.п. до входа в сделку). Для чего? Идея простая – повысить эффективность системы, выделив важные признаки характерные для профитных трейдов и для последующей фильтрации уже в коде системы. Главное, что [...]
Filed under: Amibroker | 2 комментариев
Метки: Amibroker, МТС, сделки
Мультисистемный тестер (часть 2)
Итак первый этап пройден мы создали набор клонов-инструментов теперь очередь за стратегией: Чтобы оттестировать несколько стратегий на множестве инструментов придется немного поработать руками, структура afl кода должна состоять из нескольких уровней: 1 уровень – Мега стратегия, которая объединяем в себе множество стратегий, именно этот afl файл должен быть загружен в тестер и прогоняться на истории [...]
Filed under: Amibroker | 1 комментарий
Метки: backtesting, multisystem, systems
Мультисистемный тестер (часть 1)
Давно задался вопросом: как оттестировать в один прогон и построить Equity несколько систем одновременно. Не прибегая к танцам с бубном вроде объединения данных Equity каждой системы или написанию своего софта. Идею мне подкинул Олег (000), суть ее проста: 1. Создаем несколько клонов-инструментов (с одинаковыми данными и именами например EESR_1, EESR_2, EESR_N – по количеству систем) [...]
Filed under: Amibroker | 8 комментариев
Метки: backtesting, multisystem, systems
Custom backtester manual
Представляю, пожалуй первый мануал по теме Custom Backester Interface в Амиброкере, на английском с примерами. amibroker-custom-backtester-interface.pdf (eng, 448kb)
Filed under: Amibroker | Оставьте комментарий
Метки: Amibroker, backtesting
Представляю новую версию моего плагина Что новенького? Работает со всеми инструментами (акции, фьючи, облиг, индексы) OHLC бары строятся на основе всех сделок => исключена потеря данных Добавлена новая опция в настройки BarsToLoad, позволяющая загружать не последний бар, а N баров из БД (исключает баг с потерей данных) Системные требования Quik 5.08 – в нем скорость [...]
Filed under: Плагины для Amibroker'a, Quik | 31 комментариев
Метки: Amibroker, Quik
Любой трейдер у кого больше одной системы наверняка задавался вопросом, о том, как его системы будут работать вместе. Следующий код позволяет складывать equity нескольких систем в одну и тестировать результат на доходность и просадку. Дополнительные возможности 1. Можно добавить бенчмарк, и посмотреть как составная эквити ведет себя по сравнению с индексом. 2. Можно также рассчитать [...]
Filed under: Amibroker | 1 комментарий
Метки: backtesting, multisystem, systems
Custom backtest low-level
Следующая формула показывает как использовать механизм Custom backtest procedure на низком уровне. Также позволяет входить/выходить по нескольку раз на одном баре по одному и тому же инструменту. Идея: если переписать данный код, то я думаю можно его приспособить для тестирования стейтментов реальных сделок, прочитав их например из текстового файла, можно нанести все сделки в виде [...]
Filed under: Amibroker | Оставьте комментарий
Метки: Amibroker, backtesting
Данный скрипт умеет также экспортировать тикеры целыми категориями. Для запуска сначала заплотить индикатор, потом в параметрах выбрать что будет экспортировать. Также следует указать путь, куда будут сохраняться файлы, и категорию, для export whole category. Также можно раскомментировать фильтр “левых” открытий для котировок с Финама. export=ParamTrigger("Export whole market?","Yes"); //Параметр триггер, запускает процедуру экспорта export_sym=ParamTrigger("Export current symbol?","Yes"); [...]
Filed under: Amibroker | 3 комментариев
Tick Compress Plugin
Идея плагина возникла после прочтения следующей статьи ( оригинал ): Tick Compressor О программе TickCompressor – набор макросов для работы в Exel, предназначенный для выполнения двух задач. Первая – “сворачивание” исходного ряда потиковых данных с ММВБ в более короткий ряд сделок, позволяющий выявлять крупнолотовые сделки. Вторая – присвоение каждой сделке в “свернутом” ряду положительного или [...]
Filed under: Amibroker, Плагины для Amibroker'a | 23 комментариев
Market Profile Plugin
Простой плагин отображает Профиль рынка на графике цены. С помощью этого профиля можно создавать и составные профили, в примере компрессия 2дня. Первый параметр в секундах, поэтому можно задать хоть 25 сек компрессию никто слова не скажет, можно хоть по 12 мес профили строить. Всех вопрошающих отсылаю к справке ами. Предупреждаю никаких проверок на соответствие данных [...]
Filed under: Amibroker, Плагины для Amibroker'a | 2 комментариев
