Archive for the 'Amibroker' Category
Исследуем сделки
Накидал небольшой код, суть его проста: в режиме Exploration добавлять к сделкам сгенерированным из Buy/Sell сигналов, любые характеристики (будь то уровень RSI, соотношение объемов и т.п. до входа в сделку).
Для чего?
Идея простая – повысить эффективность системы, выделив важные признаки характерные для профитных трейдов и для последующей фильтрации уже в коде системы.
Главное, что этот подход позволяет [...]
Filed under: Amibroker | 2 Comments
Tags: Amibroker, МТС, сделки
Мультисистемный тестер (часть 2)
Итак первый этап пройден мы создали набор клонов-инструментов теперь очередь за стратегией:
Чтобы оттестировать несколько стратегий на множестве инструментов придется немного поработать руками, структура afl кода должна состоять из нескольких уровней:
1 уровень – Мега стратегия, которая объединяем в себе множество стратегий, именно этот afl файл должен быть загружен в тестер и прогоняться на истории
2 уровень [...]
Filed under: Amibroker | 1 Comment
Tags: backtesting, multisystem, systems
Мультисистемный тестер (часть 1)
Давно задался вопросом: как оттестировать в один прогон и построить Equity несколько систем одновременно. Не прибегая к танцам с бубном вроде объединения данных Equity каждой системы или написанию своего софта.
Идею мне подкинул Олег (000), суть ее проста:
1. Создаем несколько клонов-инструментов (с одинаковыми данными и именами например EESR_1, EESR_2, EESR_N – по количеству систем)
2. Создаем один [...]
Filed under: Amibroker | 7 Comments
Tags: backtesting, multisystem, systems
Custom backtester manual
Представляю, пожалуй первый мануал по теме Custom Backester Interface в Амиброкере, на английском с примерами.
amibroker-custom-backtester-interface.pdf (eng, 448kb)
Filed under: Amibroker | Leave a Comment
Tags: Amibroker, backtesting
Представляю новую версию моего плагина
Что новенького?
Работает со всеми инструментами (акции, фьючи, облиг, индексы)
OHLC бары строятся на основе всех сделок => исключена потеря данных
Добавлена новая опция в настройки BarsToLoad, позволяющая загружать не последний бар, а N баров из БД (исключает баг с потерей данных)
Системные требования
Quik 5.08 – в нем скорость работы с ODBC БД [...]
Filed under: Quik, Плагины для Amibroker'a | 29 Comments
Tags: Amibroker, Quik
Любой трейдер у кого больше одной системы наверняка задавался вопросом, о том, как его системы будут работать вместе. Следующий код позволяет складывать equity нескольких систем в одну и тестировать результат на доходность и просадку.
Дополнительные возможности
1. Можно добавить бенчмарк, и посмотреть как составная эквити ведет себя по сравнению с индексом.
2. Можно также рассчитать к-ты Шарпа, Альфа и [...]
Filed under: Amibroker | 1 Comment
Tags: backtesting, multisystem, systems
Custom backtest low-level
Следующая формула показывает как использовать механизм Custom backtest procedure на низком уровне.
Также позволяет входить/выходить по нескольку раз на одном баре по одному и тому же инструменту.
Идея: если переписать данный код, то я думаю можно его приспособить для тестирования стейтментов реальных сделок, прочитав их например из текстового файла, можно нанести все сделки в виде сигналов на [...]
Filed under: Amibroker | Leave a Comment
Tags: Amibroker, backtesting
Данный скрипт умеет также экспортировать тикеры целыми категориями.
Для запуска сначала заплотить индикатор, потом в параметрах выбрать что будет экспортировать.
Также следует указать путь, куда будут сохраняться файлы, и категорию, для export whole category.
Также можно раскомментировать фильтр «левых» открытий для котировок с Финама.
export=ParamTrigger("Export
whole market?","Yes"); //Параметр триггер, запускает процедуру экспорта
export_sym=ParamTrigger("Export
current symbol?","Yes"); //Параметр триггер, запускает процедуру экспорта
_N(exportDir = "e:\\_Work\\AnalysisEOD\\"); [...]
Filed under: Amibroker | 3 Comments
Tick Compress Plugin
Идея плагина возникла после прочтения следующей статьи ( оригинал ):
Tick Compressor
О программе
TickCompressor – набор макросов для работы в Exel, предназначенный для выполнения двух задач. Первая – «сворачивание» исходного ряда потиковых данных с ММВБ в более короткий ряд сделок, позволяющий выявлять крупнолотовые сделки. Вторая – присвоение каждой сделке в «свернутом» ряду положительного или отрицательного знака, в [...]
Filed under: Amibroker, Плагины для Amibroker'a | 20 Comments
Market Profile Plugin
Простой плагин отображает Профиль рынка на графике цены.
С помощью этого профиля можно создавать и составные профили, в примере компрессия 2дня. Первый параметр в секундах, поэтому можно задать хоть 25 сек компрессию никто слова не скажет, можно хоть по 12 мес профили строить. Всех вопрошающих отсылаю к справке ами.
Предупреждаю никаких проверок на соответствие данных в коде [...]
Filed under: Amibroker, Плагины для Amibroker'a | 2 Comments
