Quik Wnd Util

04Дек08

Небольшая утилитка для квика, позволяет быстро выводить (перезапускать вывод) в DDE (Excel) + несколько функций по оптимизации стаканов квика.

Требования для запуска: Net Framework 3.5

Небольшой пример результата деятельности программы.

Компактные стаканы…
Что было, и что стало после.

Filed under: Quik   |  5 Comments
Tags: Quik

Trans2Quik C# API Wrapper

04Сен08

Вот код обертки API для выставления заявок TRANS2QUIK.DLL.

Пока реализован только метод Connect(), но все экспортные функции доступны.

+ небольшой пример как использовать CallBack функции.

Filed under: Quik   |  2 Comments
Tags: Quik

Исследуем сделки

03Июн08

Накидал небольшой код, суть его проста: в режиме Exploration добавлять к сделкам сгенерированным из Buy/Sell сигналов, любые характеристики (будь то уровень RSI, соотношение объемов и т.п. до входа в сделку).

Для чего?
Идея простая – повысить эффективность системы, выделив важные признаки характерные для профитных трейдов и для последующей фильтрации уже в коде системы.

Главное, что этот подход позволяет отойти от модели «написал правило – оттестировал – оптимизировал», так скажем новый взгляд – осознанный подход. Это позволяет трейдеру стать имхо более робастным, в поиске закономерностей в системе.
Области применения вижу следующие:
- Анализ существующих систем, для поиска оптимальных стопов/тейков
- Поиск фильтров для систем
- Анализ серий сделок для реализации ММ на основе последовательностей выигрышных и проигрышных сделок
- Определение фазы рынка в котором система может работать наиболее эффективно
- И многое другое

Полученные от Exploration’a данные можно вставить в эксель и обработать как душе угодно, как всегда дальше вы ограничены только своей фантазией.

Filed under: Amibroker   |  2 Comments
Tags: Amibroker, МТС, сделки

В поисках edge’a часть 4 (Об эффективности)

03Июн08

Размышлял недавно над тем, как большинство трейдеров тестируют свои системы, в итоге пришел к выводу, что 80% из них свойственна одна общая модель поведения, что-то вроде:

1. Прикрепил индикатор, линию тренда, или прочел в книге очередного Бильямса о сетапе, или сам трейдер подметил закономерность.
2. Написал пару простых или не очень правил
3. Протестировал
4. Оптимизировал
5. Если шаги 2-4 не получились, повторил заново.

И так по кругу, до посинения – пока система не будет отброшена или не заоптимизирована до прибыли. Такой подход в принципе имеет право на жизнь, но у него есть один минус – НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ. А точнее не эффективное использование времени трейдера на разработку. Почему? Причина, как я думаю, в том, что 80% идей идут в мусорную корзину, а лишь остальные 20% могут себя хоть как-то показать, следовательно 80% трудового времени уходит в пустую.

Filed under: Копилка   |  1 Comment
Tags: Amibroker, МТС, edge, трейдинг

Мультисистемный тестер (часть 2)

19Фев08

Итак первый этап пройден мы создали набор клонов-инструментов теперь очередь за стратегией:
Чтобы оттестировать несколько стратегий на множестве инструментов придется немного поработать руками, структура afl кода должна состоять из нескольких уровней:

1 уровень – Мега стратегия, которая объединяем в себе множество стратегий, именно этот afl файл должен быть загружен в тестер и прогоняться на истории
2 уровень – множество файлов с системами они включают в себя правила торговли

Внимание: не копируйте нижеприведенный код, из-за особенностей показа кавычек, амиброкер не будет его правильно компилировать. Скачайте прикрепленный файл ниже по ссылке

Давайте разбираться подробнее:

Filed under: Amibroker   |  1 Comment
Tags: backtesting, multisystem, systems

Мультисистемный тестер (часть 1)

19Фев08

Давно задался вопросом: как оттестировать в один прогон и построить Equity несколько систем одновременно. Не прибегая к танцам с бубном вроде объединения данных Equity каждой системы или написанию своего софта.

Идею мне подкинул Олег (000), суть ее проста:
1. Создаем несколько клонов-инструментов (с одинаковыми данными и именами например EESR_1, EESR_2, EESR_N – по количеству систем)
2. Создаем один файл мега-систему, которая содержит в себе несколько систем.
3. В этом файле настраиваем фильтры для каждой системы(чтобы она торговала только определенной серией инструментов *_2 например)
4. Задаем объем капитала каждой системе
5. И тестим.
На выходе мы получаем, уже составную Equity, посчитанные общие к-ты Шарпа, CAR/MDD и т.п.

Основной вопрос, что при тесте 10 систем на 100 инструиментах, ручками все переименовывать не хватит жизни, поэтому мое врожденное чувство лени заставило меня накатать следующий скриптик: который помогает сделать(или очистить ранее созданную) группу клонов-инструментов для дальнейшего тестирования.

Filed under: Amibroker   |  7 Comments
Tags: backtesting, multisystem, systems

Custom backtester manual

30Окт07

Представляю, пожалуй первый мануал по теме Custom Backester Interface в Амиброкере, на английском с примерами.

amibroker-custom-backtester-interface.pdf (eng, 448kb)

Filed under: Amibroker   |  Leave a Comment
Tags: Amibroker, backtesting

NEW! Datafeed QUIK и MySQL через ODBC ver. 1.5.0

30Окт07

Представляю новую версию моего плагина

Что новенького?
Работает со всеми инструментами (акции, фьючи, облиг, индексы)
OHLC бары строятся на основе всех сделок => исключена потеря данных
Добавлена новая опция в настройки BarsToLoad, позволяющая загружать не последний бар, а N баров из БД (исключает баг с потерей данных)

Системные требования
Quik 5.08 – в нем скорость работы с ODBC БД увеличена на порядки!
MySQL 5.0.45
AmiBroker 4.80.0+

Структура базы данных
Таблица quik_ticks – в нее экспортируются таблица всех сделок квика (обязательные поля в Квике: Номер, Время, Кодбумаги, Цена,Кол-во, Объем, Операция) КодБумаги = название инструмента в Ами
Таблица quotations – в эту таблицу формируются OHLC бары, из нее читает данные Ami

По умолчанию формируются пятиминутки, кто хочет минутки пусть ищут строчку в приложенном .sql файле «Select timestamp(curdate(),maketime(hour(new.T),(minute(new.T) div 5)*5,00)) into ts;», «div 5)*5″ заменить на «div 1)*1″, или на нужный тайм фрейм.

Краткая инструкция по установке

1. Скачивается архив с плагином и sql файлом.
2. Плагин dll копируется в папку Амиброкера plugins.
3. В MySQL загружается архивированная БД (ODBC Quik feed FIX.sql) – это можно сделать с помошью MySQL Administrator – пункт RESTORE.
4. Ами настраивается, для кушания odbc котировок. Подробные инструкции здесь . Имя таблицы с котировками – quotations. ODBC плугин переписан так, чтобы забирать только N последних котировок из БД.
5. Настраивает экспорт из Квика таблицы всех сделок, настраиваемые ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ поля (Код инструмента, Цена сделки, Количество, Время и Объем сделки (тот что в рублях) )

Подробные инструкции, консультации и обновления в этой ветке. (нужна регистрация)

Плагин для Амиброкера

.sql файл предпочтительно использовать приложенный ниже(тот что идет вместе с плагином можно удалить)
База данных (последняя версия)

Filed under: Quik, Плагины для Amibroker'a   |  26 Comments
Tags: Amibroker, Quik

В поисках edge’a часть 3 (О рыночном времени)

15Май07

Время – неотъемлемая часть нашей жизни, и естественно оно нашло отражение на рынке, все графики, так или иначе, строятся по временным интервалам – это стандарт.

Но как-то в моей памяти всплыла одна интересная особенность

Filed under: Копилка   |  12 Comments
Tags: edge

Бедность не порок

25Апр07

В майском Forbes за 2007г попалась интересная табличка. Соц опрос населения разных стран: «В чем они видят источник бедности?» – проводилось в 1995году.
Варианты ответов:
1. Вследствие лени или отсутствия силы воли
2. Вследствие несправедливости в обществе

————————————————–
Страна———лень%—–несправедл.%
Россия———15————-85
ФРГ————17.7———–82.3
Япония——–57.2———–42.8
Китай———-58.4———–41.6
США———–61.2———–38.8
————————————————-

Filed under: Копилка   |  Leave a Comment